Технические индикаторы

Технический индикатор ускорения / замедления (AC) измеряет ускорение и замедление текущей движущей силы. Этот индикатор будет менять направление перед любым изменением движущей силы, которая, в свою очередь, изменит свое направление перед ценой. Если вы понимаете, что ускорение / замедление является сигналом более раннего предупреждения, это дает вам очевидные преимущества.

Нулевая линия - это, по сути, место, где движущая сила уравновешена с ускорением. Если ускорение / замедление больше нуля, то ускорению обычно легче продолжить восходящее движение (и наоборот в случаях, когда оно ниже нуля). В отличие от Awesome Oscillator, пересечение нулевой линии не считается сигналом. Единственное, что нужно сделать, чтобы контролировать рынок и принимать решения, - это следить за изменениями цвета. Чтобы уберечь себя от серьезных размышлений, вы должны помнить: вы не можете покупать с помощью ускорения / замедления, когда текущий столбец окрашен в красный цвет, и вы не можете продавать, когда текущий столбец окрашен в зеленый цвет.

Если вы входите на рынок в направлении движущей силы (индикатор выше нуля, при покупке, или он ниже нуля, при продаже), вам нужно купить только две зеленые колонки (две красные столбцы для продажи) , Если движущая сила направлена ​​против открываемого положения (индикатор ниже нуля для покупки или выше нуля для продажи), необходимо подтверждение, поэтому требуется дополнительная колонка. В этом случае индикатор должен отображать три красных столбца над нулевой строкой для короткой позиции и три зеленых столбца ниже нулевой строки для длинной позиции.

Расчет

AC bar chart - это разница между значением 5 / 34 диаграммы движущей силы и простой скользящей средней 5, взятой из этой гистограммы.

В принципе, технический индикатор Alligator представляет собой комбинацию линий баланса (скользящих средних), которые используют фрактальную геометрию и нелинейную динамику.

Губы, зубы и челюсть аллигатора показывают взаимодействие разных периодов времени. Поскольку четкие тенденции можно увидеть только в 15–30% случаев, важно следить за ними и воздерживаться от работы на рынках, которые колеблются только в определенных ценовых периодах.

Когда челюсть, зубы и губы сомкнуты или переплетены, это означает, что Аллигатор засыпает или уже спит. Во время сна он становится все голоднее и голоднее - чем дольше он будет спать, тем голоднее проснется. Первое, что он делает после того, как просыпается, - открывает рот и зевает. Тогда запах еды доходит до его ноздрей: мясо быка или мясо медведя, и Аллигатор начинает на него охотиться. Наевшись достаточно, чтобы почувствовать себя достаточно сытым, Аллигатор начинает терять интерес к еде / цене (Линии баланса соединяются вместе) - пора фиксировать прибыль.

Технический индикатор среднего истинного диапазона (ATR) - это индикатор, который показывает волатильность рынка. Он был введен Уэллсом Уайлдером в его книге «Новые концепции технических торговых систем». С тех пор этот индикатор используется как компонент многих других индикаторов и торговых систем.

Средний истинный диапазон часто может достигать высокого значения на дне рынка после резкого падения цен, вызванного паническими продажами. Низкие значения индикатора характерны для периодов длительного бокового движения, которые происходят на вершине рынка и во время консолидации. Средний истинный диапазон можно интерпретировать по тем же принципам, что и другие индикаторы волатильности. Принцип прогнозирования по этому индикатору можно сформулировать так: чем выше значение индикатора, тем выше вероятность смены тренда; чем ниже значение индикатора, тем слабее движение тренда.

Технический индикатор Awesome Oscillator (AO) представляет собой 34-периодное простое скользящее среднее, построенное через средние точки столбцов (H + L) / 2, которое вычитается из 5-периодного простого скользящего среднего, построенного по центральным точкам столбца. стержни (H + L) / 2. Он достаточно ясно показывает нам, что происходит с движущей силой рынка в настоящий момент.

Технический индикатор «Полосы Боллинджера» (BB) похож на индикатор Envelopes. Единственное отличие состоит в том, что полосы огибающих наносятся на фиксированное расстояние (%) от скользящей средней, а полосы Боллинджера - на определенном количестве стандартных отклонений от нее. Стандартное отклонение является мерой волатильности, поэтому полосы Боллинджера подстраиваются под рыночные условия. Когда рынки становятся более волатильными, полосы расширяются и сокращаются в менее волатильные периоды.

Полосы Боллинджера обычно строятся на графике цен, но их также можно добавить к диаграмме индикаторов (пользовательские индикаторы). Как и в случае с конвертами, интерпретация полос Боллинджера основана на том факте, что цены, как правило, остаются между верхней и нижней линиями полос. Отличительной особенностью индикатора Боллинджера является его переменная ширина из-за волатильности цен. В периоды значительных изменений цен (т. Е. Высокой волатильности) диапазоны расширяются, оставляя много места для цен, которые нужно переместить. В периоды остановки или периоды низкой волатильности группа заключает контракты, удерживая цены в своих пределах.

Следующие особенности относятся к полосе Боллинджера:

Все рынки характеризуются тем фактом, что по большей части цены не меняются слишком сильно, и только короткие периоды времени (15–30 процентов) объясняют изменения тренда. В большинстве прибыльных периодов обычно происходит изменение рыночных цен в соответствии с определенной тенденцией.

Фрактал - один из пяти показателей торговой системы Билла Уильямса, который позволяет обнаруживать дно или верх.

Осциллятор Гатора основан на Аллигаторе и показывает степень схождения / расхождения линий баланса (сглаженные скользящие средние). Верхняя гистограмма представляет собой абсолютную разницу между значениями синей и красной линий. Нижняя гистограмма представляет собой абсолютную разницу между значениями красной линии и зеленой линии, но со знаком минус, поскольку гистограмма отображается сверху вниз.

Технический индикатор Ichimoku Kinko Hyo предназначен для характеристики рыночного тренда, уровней поддержки и сопротивления, а также для формирования сигналов на покупку и продажу. Этот индикатор лучше всего работает на недельных и дневных графиках.

При определении размерности параметров используются четырехкратные интервалы разной длины. Значения отдельных линий, составляющих этот индикатор, основаны на этих интервалах:

Если цена выше облака, ее верхняя линия формирует первый уровень поддержки, а вторая линия формирует второй уровень поддержки;

Если цена ниже облака, нижняя линия формирует первый уровень сопротивления, а верхний - второй уровень;

Если линия Chikou Span пересекает график цены снизу вверх, это сигнал на покупку. Если линия Chikou Span пересекает ценовой график в направлении сверху вниз, это сигнал к продаже.

Киджун-сен используется как индикатор движения рынка. Если цена будет выше этого показателя, вероятно, цены продолжат расти. Когда цена пересекает эту линию, возможно дальнейшее изменение тренда. Другой вид использования Киджун-сен - подача сигналов. Сигнал на покупку генерируется, когда линия Tenkan-sen пересекает Kijun-sen в восходящем направлении. Направление сверху вниз - сигнал к продаже. Тенкан-сен используется как индикатор рыночной тенденции. Если эта линия увеличивается или уменьшается, тренд существует. Когда он идет горизонтально, это означает, что рынок вошел в канал.

Технический индикатор Momentum измеряет величину изменения цены ценной бумаги за определенный период времени.

В основном есть два способа использования индикатора Momentum:

Вы можете использовать индикатор Momentum в качестве осциллятора, следующего по тренду, аналогичного конвергенции / дивергенции скользящего среднего (MACD). Покупайте, когда индикатор остается и появляется и продается, когда индикатор достигает максимума и отклоняется. Возможно, вы захотите построить краткосрочную скользящую среднюю индикатора, чтобы определить, когда она достигает дна или достигает максимума.

Если индикатор Momentum достигает чрезвычайно высоких или низких значений (относительно его исторических значений), следует предполагать продолжение текущего тренда. Например, если индикатор Momentum достигает чрезвычайно высоких значений, а затем разворачивается вниз, вы должны предположить, что цены, вероятно, пойдут еще выше. В любом случае, торгуйте только после того, как цены подтвердят сигнал, генерируемый индикатором (например, если цены достигают пика и падают, подождите, пока цены начнут падать, прежде чем продавать).

Вы также можете использовать индикатор Momentum в качестве ведущего индикатора. Этот метод предполагает, что вершины рынка обычно определяются быстрым ростом цен (когда все ожидают, что цены будут выше), и что рыночные дни обычно заканчиваются быстрым снижением цен (когда все хотят выйти). Это часто бывает, но это также широкое обобщение.

В качестве пиков на рынке индикатор Momentum будет резко расти, а затем упадет - отклонением от продолжения движения вверх или сбоку цены. Точно так же, на базарной площади, Momentum резко упадет, а затем начнет подниматься намного раньше цены. Обе эти ситуации приводят к расхождениям между показателем и ценами.

Технический индикатор скользящей средней показывает среднее значение цены инструмента за определенный период времени. Когда кто-то вычисляет скользящую среднюю, он усредняет цену инструмента за этот период времени. При изменении цены ее скользящая средняя либо увеличивается, либо уменьшается.

Существует четыре разных типа скользящих средних: простой (также называемый арифметикой), экспоненциальный, сглаженный и линейный взвешенный. Скользящие средние могут рассчитываться для любого последовательного набора данных, включая цены открытия и закрытия, самые высокие и самые низкие цены, объем торгов или любые другие показатели. Часто бывает так, что используются двойные скользящие средние.

Единственное, в чем скользящие средние разных типов значительно расходятся друг с другом, - это когда весовые коэффициенты, присваиваемые последним данным, различны. В случае, если мы говорим о простой скользящей средней, все цены рассматриваемого периода времени равны по стоимости. Экспоненциальные и линейно-взвешенные скользящие средние придают большее значение последним ценам.

Наиболее распространенный способ интерпретации скользящей средней цены - это сравнение ее динамики с ценовым действием. Когда цена инструмента поднимается выше своей скользящей средней, появляется сигнал на покупку, если цена опускается ниже своей скользящей средней, у нас есть сигнал на продажу.

Эта торговая система, основанная на скользящей средней, не предназначена для обеспечения входа на рынок прямо в ее самой низкой точке и ее выхода на пик. Это позволяет действовать в соответствии со следующей тенденцией: покупать вскоре после того, как цены достигнут дна, и продать вскоре после того, как цены достигли своего пика.

Скользящие средние также могут применяться к индикаторам. Именно здесь интерпретация показателей скользящих средних аналогична интерпретации средних скользящих средних: если индикатор поднимается выше его скользящей средней, это означает, что движение восходящего индикатора, вероятно, продолжится: если индикатор опустится ниже его скользящей средней, это означает, что он, вероятно, продолжит движение вниз.

Ниже приведены типы скользящих средних на диаграмме:

Схождение / расхождение скользящей средней - это следующий динамический индикатор, следующий за трендом. Это указывает на корреляцию между двумя ценовыми скользящими средними.

Технический индикатор сходимости / расходимости скользящего среднего - это разница между экспоненциальным скользящим средним (EMA) с 26 и 12 периодами. Чтобы четко показать возможности покупки / продажи, на графике MACD нанесена так называемая сигнальная линия (скользящая средняя 9-периодных индикаторов).

MACD оказывается наиболее эффективным на широко распространенных торговых рынках. Существует три популярных способа использования конвергенции / расхождения скользящих средних: пересечения, условия перекупленности / перепроданности и расхождения.

Технический индикатор Parabolic SAR был разработан для анализа трендовых рынков. Индикатор построен на ценовом графике. Этот индикатор аналогичен техническому индикатору Moving Average с той лишь разницей, что Parabolic SAR движется с большим ускорением и может изменить свое положение по цене. Индикатор находится ниже цен на бычьем рынке (восходящий тренд), когда медвежий (нисходящий тренд) - выше цен.

Если цена пересекает параболические SAR-линии, индикатор поворачивается, а его дальнейшие значения находятся на другой стороне цены. Когда такой поворот индикатора имеет место, максимальная или минимальная цена за предыдущий период будут служить отправной точкой. Когда индикатор делает поворот, он дает сигнал конца тренда (этап коррекции или плоский) или его поворота.

Parabolic SAR - отличный индикатор для обеспечения точек выхода. Длинные позиции должны быть закрыты, когда цена опускается ниже линии SAR, короткие позиции должны быть закрыты, когда цена поднимается выше линии SAR. Часто бывает, что индикатор служит в качестве трейлинг-стоп-линии.

Если длинная позиция открыта (т. Е. Цена выше линии SAR), линия SAR Parabolic будет расти, независимо от того, в каком направлении идут цены. Длина движения линии SAR зависит от масштаба движения цены.

Технический индикатор индекса относительной силы (RSI) - это осциллятор, следующий за ценой, который находится в диапазоне от 0 до 100. Когда Уайлдер представил индекс относительной силы, он рекомендовал использовать 14-дневный RSI. С тех пор индикаторы индекса относительной силы за 9 и 25 дней также стали популярными.

Популярный метод анализа RSI - поиск дивергенции, при которой ценная бумага достигает нового максимума, но RSI не может превзойти свой предыдущий максимум. Это расхождение указывает на надвигающийся разворот. Когда индекс относительной силы затем падает и падает ниже своего последнего минимума, считается, что он завершил «провал». Неудачный свинг считается подтверждением надвигающегося разворота.

Способы использования индекса относительной силы для анализа графиков:

Суть технического индикатора Relative Vigor Index (RVI) заключается в том, что на бычьем рынке цена закрытия, как правило, выше, чем цена открытия. На медвежьем рынке все наоборот. Итак, идея Индекса относительной силы заключается в том, что сила или энергия движения, таким образом, определяется тем, где цены заканчиваются на закрытии. Чтобы привести индекс к дневному торговому диапазону, разделите изменение цены на максимальный диапазон цен за день. Чтобы сделать расчет более плавным, используется простая скользящая средняя. 10 - лучший период. Чтобы избежать возможной двусмысленности, необходимо построить сигнальную линию, которая представляет собой 4-периодное симметрично взвешенное скользящее среднее значений индекса относительной силы. Совпадение линий служит сигналом к ​​покупке или продаже.

Технический индикатор Стохастического осциллятора сравнивает, где цена ценной бумаги закрылась относительно ее диапазона цен за данный период времени. Осциллятор стохастик отображается в виде двух линий. Главная линия называется% K. Вторая строка, называемая% D, является скользящей средней% K. Линия% K обычно отображается в виде сплошной линии, а линия% D обычно отображается в виде пунктирной линии.

Существует несколько способов интерпретации стохастического осциллятора. Три популярных метода:
Покупайте, когда осциллятор (% K или% D) опускается ниже определенного уровня (например, 20), а затем поднимается выше этого уровня. Продавайте, когда осциллятор поднимается выше определенного уровня (например, 80), а затем падает ниже этого уровня;

Покупайте, когда линия% K поднимается выше линии% D и продается, когда линия% K падает ниже линии% D;
Ищите расхождения. Например: когда цены производят ряд новых максимумов, а Осциллятор стохастик не превзойдет своих предыдущих максимумов.

Технический индикатор процентного диапазона Вильямса (% R) - это динамический технический индикатор, который определяет, является ли рынок перекупленным / перепроданным. % R Вильямса очень похож на стохастический осциллятор. Единственная разница в том, что% R имеет перевернутую шкалу, а стохастический осциллятор имеет внутреннее сглаживание.

Чтобы показать индикатор в перевернутом виде, нужно поместить символ минус перед значениями процентного диапазона Вильямса (например, -30%). При проведении анализа следует игнорировать знак минуса.

Значения индикатора в диапазоне от 80 до 100% указывают на перепроданность рынка. Значения индикатора в диапазоне от 0 до 20% указывают на перекупленность рынка.

Как и в случае со всеми индикаторами перекупленности / перепроданности, перед размещением сделок лучше подождать, пока цена ценной бумаги изменит направление. Например, если индикатор перекупленности / перепроданности показывает состояние перекупленности, разумно подождать, пока цена ценной бумаги снизится, прежде чем продавать ценные бумаги.

Интересным явлением показателя Williams Percent Range является его сверхъестественная способность предвидеть разворот в цене базовой безопасности. Индикатор почти всегда образует пик и отключается за несколько дней до того, как цена безопасности упадет и опустится. Аналогично, диапазон Williams Percent обычно создает корыто и появляется за несколько дней до того, как цена безопасности появится.