Основы технического анализа

Что такое технический анализ

Технический анализ определяется как изучение самого рынка посредством анализа движения цены с использованием графиков, прогнозирующих будущее движение цены.

Технический анализ можно рассматривать как сочетание прикладной социальной психологии и статистики, например, опросов.

Задача технического анализа - обнаруживать тенденции и изменения в поведении толпы и выражать эту информацию в количественной форме для принятия разумных торговых решений.

Технический анализ основан на трех предпосылках теории Доу:

1. «Цена снижает все», то есть вся фундаментальная информация, публичная или закрытая, уже отражена в цене.

2. «Цена имеет тенденцию двигаться в тренде», то есть движение цены не случайное, и можно определить его общее направление.

3. «История повторяется», то есть человеческая психология влияет на цену, а человеческая психология имеет повторяющиеся модели, которые могут быть использованы опытными трейдерами.

Категория технического анализа

Современный технический анализ можно разделить на классический анализ графиков или компьютеризированный технический анализ.

Классический анализ графиков

• Использует линии тренда для обнаружения потенциальных областей поддержки и сопротивления.
• В качестве инструментов торговли использует интерпретацию ценового разрыва, свечные модели, однодневные развороты и увеличение или уменьшение объема.

 

Компьютеризированный технический анализ

• Использует компьютерное программное обеспечение для построения технических индикаторов. Технические индикаторы - это в основном математические интерпретации движения цены и обычно изображаются в графической форме.
• Более объективный, чем классический анализ графиков; Главный недостаток в том, что индикаторы иногда дают противоречивые сигналы.

Типы диаграмм

Графики являются основными инструментами технического анализа, и в настоящее время современному трейдеру доступно пять типов графиков.

Эти пять типов диаграмм - это OHLC или гистограмма, японские свечи, линейная диаграмма, диаграмма гор и диаграмма точек и фигур.

Графики используются для отображения цены открытия, максимальной цены, минимальной цены и цены закрытия. Цена открытия - это начальная точка выбранного вами периода времени. Максимум - это точка, которая показывает максимальную силу бычьих трейдеров, а минимальная - максимальную силу медвежьих трейдеров. Цена закрытия - это постоянная цена в конце выбранного вами периода времени. Каждый из этих компонентов рассказывает историю медведей и быков. Например, если цена закрытия выше, чем цена открытия, а цена закрытия находится рядом с максимумом, это означает, что быки растоптали медведей в течение этого периода времени.

Торговая платформа PSS поддерживает только линейный график, OHLC или гистограмму, а также японские свечи, поскольку это наиболее часто используемые типы графиков.

Графики строк

• Самый простой и базовый тип диаграммы.
• Отображает только один из типов цен - будь то открытие, минимум, максимум или закрытие. Большинство трейдеров используют закрытие, потому что оно считается наиболее важным.
• Главный недостаток линейного графика заключается в том, что он не рассказывает историю медведей и быков, поскольку фокусируется только на максимуме, минимуме или закрытии.
• Имеет ограниченное применение, хотя некоторые трейдеры предпочитают использовать линейный график при использовании определенных индикаторов, таких как скользящая средняя.

 

OHLC (открытие, максимум, минимум, закрытие)

• Обычно называется гистограммой.
• Наиболее часто используемый тип диаграммы.
• Расположение цены открытия и закрытия рассказывает историю того, что произошло между медведями и быками внутри баров.

 

Японские подсвечники

• Предположительно используется японскими торговцами рисом с конца 1800-х годов.
• Его популярность связана с тем, что японская свеча наглядно показывает, выиграли ли медведи или быки во время предыдущей свечи. Он также предоставляет информацию о цене открытия, максимальной, минимальной, цене закрытия и цене закрытия.
  Бычьи свечи обычно отображаются белым цветом, а медвежьи - черными.
• Он также состоит из четырех основных цен: максимум, минимум, открытие и закрытие. Если закрытие выше открытия, то рисуется полая свеча.
• В то время как, если закрытие ниже открытия, рисуется заполненная свеча, обычно называемая гистограммой.

Линии тренда и каналы тренда

Классические графики используют линии тренда, чтобы попытаться определить области поддержки и сопротивления.

Классический способ построения линии восходящего тренда - это соединение двух предыдущих впадин линией. Если линия направлена ​​вверх, значит, имеется восходящий тренд. Чтобы подтвердить линию тренда, цена должна коснуться линии тренда и снова отскочить вверх. Более продвинутый метод - использование торговых каналов. Чтобы создать канал восходящего тренда, сначала соедините две самые последние впадины, а затем проведите линию, параллельную им, но на этот раз соедините самые последние пики.

Классический способ провести линию тренда нисходящего тренда - соединить линией две предыдущие вершины. Если линия направлена ​​вниз, значит, имеется нисходящий тренд. Чтобы подтвердить линию тренда, цена должна коснуться линии тренда и снова отскочить вниз. Более продвинутый метод - использование торговых каналов. Чтобы создать канал нисходящего тренда, сначала соедините два самых последних пика, а затем проведите линию, параллельную им, но на этот раз соедините самые последние впадины.

Концепция поддержки и сопротивления

Поддержка
Поддержка - это уровень цен, при котором спрос считается достаточно сильным, чтобы предотвратить дальнейшее снижение цены. Логика подсказывает, что по мере того, как цена снижается в сторону поддержки и становится дешевле, покупатели становятся более склонными к покупке, а продавцы - менее склонными к продаже. Считается, что к тому времени, когда цена достигнет уровня поддержки, спрос преодолеет предложение и предотвратит падение цены ниже поддержки.

Сопротивление
Сопротивление - это уровень цен, при котором продажа считается достаточно сильной, чтобы предотвратить дальнейший рост цены. Логика подсказывает, что по мере того, как цена приближается к сопротивлению, продавцы становятся более склонными к продаже, а покупатели - менее склонными к покупке. Считается, что к тому времени, когда цена достигнет уровня сопротивления, предложение преодолеет спрос и предотвратит рост цены выше сопротивления.

Что нужно помнить о линиях тренда и каналах

• Линия тренда, которая была протестирована пять или более раз, является надежной, и прорыв этой линии тренда является важным событием, которое, вероятно, сигнализирует о развороте.
• Каналы тренда с высокой волатильностью более надежны, и их труднее сломать.
• Требуется достаточно объема, чтобы пробить области сопротивления, но не требуется достаточного объема, чтобы пробить области поддержки.
• Линии тренда и каналы тренда в идеале должны иметь угол 45 градусов, в противном случае они считаются слишком слабыми или слишком неустойчивыми.

Выявление паттернов

Паттерны, также известные как паттерны площадей, представляют собой изображения, формы или образования, которые появляются на графиках цен и могут быть легко распознаны теми, кто с ними знаком.

Ценовые паттерны можно разделить на паттерны продолжения и паттерны разворота.

Паттерны продолжения, как следует из названия, представляют собой паттерны областей, которые указывают на короткую паузу, если тренд вот-вот остановится и этот тренд готов продолжить свое направление.

С другой стороны, паттерны разворота - это паттерны площадей, которые означают, что текущий тренд вот-вот закончится и вот-вот произойдет изменение направления.

Восходящий треугольник
Формируется, когда цены начинают консолидироваться в такой паттерн, что рисование линий поддержки и сопротивления приводит к прямоугольному треугольнику, где соединение всех пиков дает горизонтальную линию, а соединение всех впадин приводит к восходящей линии тренда. Этот паттерн области является бычьим по своей природе, потому что он подразумевает, что быки толкают цены вверх, а медведи толкают их вниз на тех же уровнях сопротивления. Это будет лишь вопросом времени, когда быки победят медведей и произойдет прорыв вверх.

Симметричный треугольник
Формируется, когда цены начинают консолидироваться в такой паттерн, при котором линии поддержки и сопротивления образуют треугольник симметричной формы. Симметричный характер линий поддержки и сопротивления подразумевает, что существует баланс между медведями и быками, и, как продолжение, прорыв вверх так же вероятен, как и прорыв вниз.

Нисходящий треугольник
Формируется, когда цены начинают консолидироваться в такой паттерн, что построение линий поддержки и сопротивления приводит к прямоугольному треугольнику, где соединение всех пиков дает нисходящую линию тренда, а соединение всех впадин дает горизонтальную линию. Этот паттерн области носит медвежий характер, потому что он подразумевает, что медведи толкают цены вниз, а быки толкают их вверх на тех же уровнях поддержки. Это будет лишь вопросом времени, когда медведи одолеют быков и произойдет прорыв вниз.

Модели разворота

Голова и плечи топ
Самая известная, любимая и самая надежная модель зоны разворота в настоящее время известна как «Голова и плечи». Ингредиенты для действительного максимума «голова и плечи» включают предшествующий восходящий тренд, левое плечо с большим объемом, за которым следует падение, а затем подъем к новому максимуму, но с меньшим объемом, чем у левого плеча. Затем следует падение, которое приближается к самому последнему минимуму; затем третье ралли с еще меньшим объемом, которое не достигает той же высоты, что и последний пик; затем падение с закрытием цены ниже линии шеи, что также, по сути, завершает модель верхней области головы и плеч. Откат, который не выходит за линию шеи, подтверждает рисунок в области головы и плеч.

Перевернутая голова и плечи
Это известно как зеркальное отображение верхней части головы и плеч. Основное различие между верхом типа «голова и плечи» и перевернутой головой и плечами - это значение объема. Объем более значим в перевернутой голове и плечах, потому что увеличение объема является предпосылкой для восходящего движения цены.

Двойная вершина
Более распространена, чем голова и плечи, но такая же надежная форма - двойная вершина. Первая вершина формируется, когда появляется новый максимум и, следовательно, новый пик, что нормально для восходящего тренда. Второй пик формируется, когда быки пытались подтолкнуть цены выше последнего пика, но потерпели неудачу из-за сильного сопротивления. Паттерн завершается, когда медведи настолько преодолевают быков, что цены пробивают самый последний минимум.

Двойное дно
Зеркальное отображение двойной вершины. Объем является более значительным в модели области двойного дна, потому что расширение объема является предпосылкой для восходящего движения цены.

Закругление верха и низа
Долгосрочные модели областей, которые наиболее заметны при использовании недельного или месячного графика. Эти модели областей, как правило, трудно обнаружить, и еще труднее торговать. В отношении этих пространственных паттернов почти бесспорно то, что если для их формирования потребовалось больше времени, то тренд, который следует после их завершения, будет более значительным, более масштабным и продолжительным. Это вопрос времени, когда медведи одолеют быков и произойдет прорыв вниз.

Источники: www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitute.com / www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com